手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

中加瑞盈债券型证券投资基金2020年第1季度报告

2020-06-03 10:40:44

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2020年 04月 21日

中加瑞盈债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告

第 页,共 11页 2

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020-06-03

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020-06-03起至2020-06-03止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加瑞盈债券

基金主代码 002440

基金运作方式 契约型开放式

基金转型生效日 2020-06-03

报告期末基金份额总额 20,253,454.14份

投资目标

在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础

上,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严

谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投

资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状

况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整债

券、股票等大类资产比例。本基金以债券投资

为核心,重点关注债券组合久期调整、期限结

构配置及债券类属配置,并在严谨深入的信用

分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,

以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水

平等,同时本基金也通过综合运用骑乘操作、

套利操作等策略精选个券,提高投资组合收益、

此外,在风险可控的前提下,本基金适度关注

股票、权证市场的运行状况与相应风险收益特

征,有效把握投资机会,适时增强组合收益。

中加瑞盈债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告

第 页,共 11页 3

业绩比较基准 中债综合全价指数

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,其长期平均的

预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合

型和股票型基金。

基金管理人 中加基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

本基金由中加心安保本混合型证券投资基金(2020-06-03成立)于2020-06-03转

型而来。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020-06-03 - 2020-06-03)

1.本期已实现收益 392,285.77

2.本期利润 10,256.81

3.加权平均基金份额本期利润 0.0005

4.期末基金资产净值 23,398,121.59

5.期末基金份额净值 1.1553

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增

长率①

净值增

长率标

准差②

业绩比

较基准

收益率

业绩比

较基准

收益率

标准差

①-③ ②-④

过去三个月 0.09% 0.19% 1.85% 0.10% -1.76% 0.09%

3.2.2 自基金转型生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

中加瑞盈债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告

第 页,共 11页 4

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基

金经理期限

说明

任职

日期

离任

日期

杨宇

-

2016-

03-23

- 12

杨宇俊先生,金融工程博

士,北京银行博士后,具

有多年债券市场投资研究

经验。曾任北京银行总行

资金交易部分析师,负责

债券市场和货币市场的研

究与投资工作。2013年加

入中加基金,任专户投资

经理,具备基金从业资格。

曾任中加丰尚纯债债券型

证券投资基金(2016年8

月19日至2020年3月20

中加瑞盈债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告

第 页,共 11页 5

日)、中加丰享纯债债券

型证券投资基金(2016年1

1月11日至2020年3月20

日)、中加丰裕纯债债券

型证券投资基金(2016年1

1月28日至2020年3月20

日)基金经理,现任中加

瑞盈债券型证券投资基金

(2020-06-03至今)、

中加丰润纯债债券型证券

投资基金(2016年6月17

日至今)、中加丰泽纯债

债券型证券投资基金(20

2020-06-03至今)、中

加丰盈纯债债券型证券投

资基金(2020-06-03至

今)、中加纯债两年定期

开放债券型证券投资基金

(2020-06-03至今)、

中加颐兴定期开放债券型

发起式证券投资基金(20

2020-06-03至今)、中加

瑞鑫纯债债券型证券投资

基金(2020-06-03至

今)、中加颐智纯债债券

型证券投资基金(2019年4

月29日至今)、中加恒泰

三个月定期开放债券型证

券投资基金(2019年7月3

1日至今)、中加优选中高

等级债券型证券投资基金

(2020-06-03至今)的

基金经理。

1、任职日期说明:基金经理的任职日期为根据公司决定确定的任职日期。

2、离任日期说明:无。

3、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管

理办法》的相关规定。

4、本基金无基金经理助理。

中加瑞盈债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告

第 页,共 11页 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉

尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法

规、基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益

输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交

易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《中加基金管理有限公司公平交

易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产

的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距

较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中

设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交

易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三

方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内,不存在损害投资者利益

的不公平交易行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同

日反向交易控制的规则,并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检

查。同时,公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进

行持续监控,定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内,本公司所有投资组合参

与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的

5%。投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输

送金额统计结果,表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现

异常交易的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020年1季度,债市大幅走牛。以10年期国开为例,该品种收益率从年初的3.59%大

幅下行至2.95%的低位。主要原因是,年初市场对经济预期较为乐观,但疫情的突然爆

发导致经济的快速下滑,央行不得不开启了宽松的节奏,不仅三次下调存款准备金率, 而

且还调低了公开市场的回购利率、超额准备金利率以及MLF利率,使得债市各品种、各

期限收益率也随之出现大幅下行走势。

展望二季度,债市的波动性加大。一是海外疫情的蔓延导致市场对经济的可能陷入

衰退的预期加大;二是国内的财政政策将陆续发力托底经济;三是风险偏好面临反复将

持续对市场产生重大影响。但我们认为总体而言,债券市场的牛市未尽,仍有交易空间。

中加瑞盈债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告

第 页,共 11页 7

报告期内,通过对经济基本面、资金面、政策面、市场情绪等的密切跟踪和预判,

加大对可转债的配置力度,提高了组合的收益水平。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中加瑞盈债券基金份额净值为1.1553元,本报告期内,基金份额净值

增长率为0.09%,同期业绩比较基准收益率为1.85%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内发生连续六十个工作日出现基金资产净值低于人民币五千万元

的情形,本基金管理人已将解决方案上报中国证监会。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 27,333,830.60 98.36

其中:债券 27,333,830.60 98.36

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

返售金融资产

- -

7

银行存款和结算备付金合

113,252.78 0.41

8 其他资产 341,887.34 1.23

9 合计 27,788,970.72 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

中加瑞盈债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告

第 页,共 11页 8

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元)

占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 4,569,804.00 19.53

2 央行票据 - -

3 金融债券 16,241,943.70 69.42

其中:政策性金融债 16,241,943.70 69.42

4 企业债券 2,038,000.00 8.71

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 4,484,082.90 19.16

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 27,333,830.60 116.82

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代

债券名称 数量(张)

公允价值

(元)

占基金资产净值比例

(%)

1 160206 16国开06 90,000

9,090,000.0

0

38.85

2 019547 16国债19 45,900

4,569,804.0

0

19.53

3 180409 18农发09 40,000

4,101,200.0

0

17.53

4 1380245

13闽北经开

100,000

2,038,000.0

0

8.71

5 018007 国开1801 16,000

1,612,000.0

0

6.89

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

中加瑞盈债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告

第 页,共 11页 9

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在

本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本报告期内,本基金未投资于股票,不存在投资的前十名股票超过基金合同规定

的备选股票库的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,264.00

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 340,623.34

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 341,887.34

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113022 浙商转债 971,040.00 4.15

2 110043 无锡转债 967,860.00 4.14

3 113011 光大转债 936,800.00 4.00

4 110053 苏银转债 908,577.00 3.88

5 113531 百姓转债 1,369.90 0.01

中加瑞盈债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告

第 页,共 11页 10

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有流通受限股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 22,323,756.65

报告期期间基金总申购份额 500,531.31

减:报告期期间基金总赎回份额 2,570,833.82

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以

“-”填列)

-

报告期期末基金份额总额 20,253,454.14

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 5,777,713.57

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 5,777,713.57

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 28.53

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

份额比例

达到或者

超过20%

的时间区

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

1

20200101-

20200331

5,777,713.57 0.00 0.00 5,777,713.57 28.53%

2 20200101- 4,825,755.38 0.00 0.00 4,825,755.38 23.83%

中加瑞盈债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告

第 页,共 11页 11

20200331

产品特有风险

本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,该投资者所持有的基金份额的占比较大,该投

资者在赎回所持有的基金份额时,存在基金份额净值波动的风险;另外,该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时,基金可

能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中加心安保本混合型证券投资基金设立的文件

2、《中加瑞盈债券型型证券投资基金基金合同》

3、《中加瑞盈债券型型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

基金管理人办公地址:北京市西城区南纬路35号综合办公楼

基金托管人地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中加基金管理有限公司

客服电话:400-00-95526(免长途费)

基金管理人网址:www.bobbns.com

中加基金管理有限公司

2020-06-03

九色优选 | 跳跳猪 | 聚聚玩 | 有赚网 | 聚享游 | 快乐赚